本站報道，一個已有數(shù)十年歷史的波動率指標(biāo)的創(chuàng)建者稱，美國債券投資者正在準(zhǔn)備迎接11月5日美國總統(tǒng)大選后幾天收益率可能出現(xiàn)的歷史性波動。Harley Bassman在1994年創(chuàng)建了國債市場預(yù)期波動率指標(biāo)MOVE指數(shù)。他表示，期權(quán)價格顯示大選結(jié)束后各期限國債收益率將出現(xiàn)大約18個基點的波動。他說，在接下來的一個月滾動周期中，預(yù)期的日均波動是6個基點。 雖然這種幅度的波動近年來多次出現(xiàn)，特別是在美聯(lián)儲加息的2022年和2023年，但Bassman說，期權(quán)指數(shù)預(yù)測到這種波動是不尋常的。